รายละเอียดรายวิชา
การบรรยายรายวิชา: รายวิชานี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยมีการบรรยาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
ระยะเวลาอัปเดตเนื้อหาของรายวิชา: การบรรยายจะเผยแพร่บทเรียนใหม่ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ นักเรียนสามารถเข้ารับชมและศึกษาได้ตลอดระยะเวลาเรียน

วัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชานี้
เนื่องจากตลาดการเงินในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้การสร้างและปรับพอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพในระยะยาว ผู้เรียนจึงควรเริ่มศึกษาตั้งแต่พื้นฐานการลงทุน ด้วยการเข้าใจถึงการสร้างพอร์ตที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจผ่านวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วในทุกสถานการณ์ โดยรายวิชานี้จะสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักทฤษฎีการลงทุนอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้เทคนิคทางด้านสถิติและโปรแกรมภาษา R เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ

ผู้เรียนสามารถอ่านรายละเอียดหัวข้อ
สำคัญของรายวิชานี้ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
เรียนรู้ทฤษฎีการลงทุนแบบสมัยใหม่
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสำคัญของทฤษฎีการลงทุนแบบสมัยใหม่ที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนดีขึ้น ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ทำความรู้จักกับเทคนิคทางสถิติและการใช้โปรแกรมภาษา R เพื่อนำมาเป็นเครื่องในการสร้างพอร์ต เมื่อได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการลงทุนแล้ว เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของการนำวิธีการทางสถิติและการนำโปรแกรมภาษา R มาใช้ในการประมวลผล โดยเราจะนำข้อมูลหลักทรัพย์จาก Yahoo Finance มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชานี้

เรียนรู้วิธีการสร้างพอร์ตการลงทุน
โดยการนำความรู้เรื่องการลงทุนอย่างเป็นระบบและความรู้ที่ได้จากการเรียนเทคนิคทางสถิติและการใช้โปรแกรมภาษา R มาเป็นเครื่องมือในการสร้างพอร์ตที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่ต้องการ

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้โดยตรง
ในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้รับการสอนจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย Hedge Fund และหัวหน้าฝ่าย Systematic Trading Groups ของบริษัท Citi และ J.P. Morgan มานานกว่า 15 ปี โดยถือเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการวาณิชธนกิจของ Wall Street ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย SKKU ในปี 2015

"Introduction to Quantitative Investing" Trailer

"Introduction to Quantitative Investing" Sample lecture

สัปดาห์ที่ 1	รู้จักแหล่งข้อมูล	1. โลกแห่งตลาดการเงิน 2. แหล่งที่มาของข้อมูล
สัปดาห์ที่ 2	การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์	1. การสร้างผลตอบแทนในการลงทุน 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน
สัปดาห์ที่ 3	การจัดสรรเงินทุน	1. การจัดการสินทรัพย์ที่ไร้ความเสี่ยงและแบบที่มีความเสี่ยง 2. การจัดการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 4	ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตลาด	1. แบบจำลองดัชนี 2. เครื่องมือในการสร้างแบบจำลองดัชนี
สัปดาห์ที่ 5	การประเมินหลักทรัพย์	1. แบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 2. แบบจำลองในการประเมินราคาหลักทรัพย์แบบหลายปัจจัย (APT)
สัปดาห์ที่ 6	การสร้างพอร์ตการลงทุน	1. ทฤษฎีการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz 2. การเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทนเฉลี่ยและความแปรปรวน

ศาตราจารย์ YongJu Nielsen ศาสตราจารย์ Youngju Nielsen มีประสบการณ์ทำงานด้านวาณิชธนกิจ การเงินเชิงปริมาณมากกว่า 15 ปี จาก Wall Street ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนที่ SKKU ในปี 2015 และเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนในส่วนงาน Hedge fund และหัวหน้ากลุ่มสายงานด้านระบบการแลกเปลี่ยน (systematic trading) ของบริษัท Citi และ J.P. Morgan ศาสตราจารย์ Nielsen จบการศึกษาระดับ: ปริญญาเอก สาขาสถิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Pittsburg ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินจากมหาวิทยาลัย UC Berkley ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Yonsei

ผู้ช่วยผู้บรรยาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โลกปัจจุบัน [Undergraduate student in Global Economics (SKKU)]

 

 การประเมินและการให้คะแนน

การประเมิน	5 แบบทดสอบ (สัปดาห์ที่ 2-6)	การสอนปลายภาค	รวมเป็น
การให้คะแนน	คะแนนแบบทดสอบในแต่ละสัปดาห์ จะคิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้น คะแนนแบบทดสอบของแต่ละสัปดาห์  จะคิดเป็น 50% ของคะแนนทั้งหมด	50% ของคะแนนทั้งหมด	100%

ผู้เข้าเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินคะแนนจากการทำแบบทดสอบรายสัปดาห์และจากการทำข้อสอบปลายภาค 
หมายเหตุ : แบบทดสอบในการเรียนสัปดาห์ที่ 1 ไม่มีผลต่อการประเมิน